Francesco RUSSO, Professeur classe exceptionnelle

Voir aussi  pour les publications récentes, ainsi que les séminaires organisés.

• Partner français du Programme de Doctorat "Metodi matematici per l'economia, la finanza e le assicurazioni". Università Luiss, Rome.
• Responsable de l'Equipe de Probabilités et Statistiques du LAGA (jusqu'à septembre 2008)     
  
• Responsable de l'Option Ingénierie financière dans la Formation MACS (Mathématiques  appliquées et calcul  scientifique) à l'Institut Galilée
• Organisateur à Paris 13 du Séminaire bimensuel en Probabilités-Statistiques  du LAGA (jusqu'à septembre 2008)
  
• Organisateur de la Journée Autour des Equations aux dérivées partielles stochastiques I et II.    Dernière  édition: Mai 1998
• Co-organisateur avec Robert Dalang et Marco Dozzi du Seminar "Seventh Stochastic analysis random fields and applications".  Ascona, Mai 2011.
  
• Co-organisateur avec Robert Dalang et Marco Dozzi du Seminar "Sixth Stochastic analysis random fields and applications" .  Conférence publique "Energy, Climate and Finance". Avec l'intervention du Président du Gouvernement du Tessin (Suisse italienne), On. Marco Borradori.
  
• Conférence publique "Cultural aspects of mathematics and stochastics". Ascona, Centro Stefano Franscini. Jeudi 26 mai 2011 à 16h. Avec la participation du "Conseiller d'état" (Ministre) du Tessin (Suisse italienne), On. Manuele Bertoli", Directeur de Département Culture, Education et Sport".
  
• Organisateur à Paris 13 de la Journée Analyse stochastique des phénomènes irréguliers. Mercredi 10 mars 2004
• Organisateur à l'ENSTA (avec David Lefèvre) du Séminaire-Groupe de Travail Probabilités-Statistiques-Contrôle. 
• Co-organisateur (avec Robert Dalang, Franco Flandoli, Marco Dozzi) du Semestre "Stochastic analysis and applications" janvier-juin 2012 au Centre Bernoulli de l'Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne 
• Coordinateur de l'ANR BLANC (2011-2013) MASTERIE (Malliavin, Stein, Random Irregular Equations) avec L. Coutin, L. Decreusefond, I. Nourdin, J. Picard, C. Tudor, P. Vallois).
  

Liste des publications
Liste des publications et preprints récents (NEW)
CV Détaillé

Conférence Cambridge (Isaac Newton Institute) April 1st 2010. Probabilistic representation of a generalized porous media type equation: non-degenerate and degenerate cases.
Conférence Cambridge (Isaac Newton Institute) September 2012. Stochastic calculus via regularizations in Banach spaces and applications.
Conférence Marseille (Conférence internationale du Laboratoire Euro-Maghreb 2014). Stochastic calculus via regularizations in Banach spaces.

• Calcul stochastique via régularisation (trajectoriel).
• "Path dependent" partial differential equations et calcul d'Itô fonctionnel.
• Equations différentielles stochastiques rétrogrades: dirigées par des martingales cadlag, des mesures aléatoires. Le cas à information incomplète.
  
• Calcul stochastique pour des processus à valeurs Banach.
• Mouvement brownien fractionnaire et applications.
• Diffusions non-linéaires et représentation probabiliste.
  
• Contrôle stochastique.
• Modèles probabilistes en fluidodynamique.
• Equations différentielles stochastiques à coefficients irréguliers ou distributionnels et EDP (linéaires ou non-linéaires) associées.
• Equations différentielles stochastiques aux dérivées partielles.
• Calcul de Malliavin.
• Equations différentielles ordinaires perturbées par un "grand bruit".
• Monte Carlo et méthodes numériques en général.

B) MODELISATION FINANCIERE

•   Couverture en marché incomplet. Applications au marché de l'électricité.
•   Modélisation non-semimartingales.
•   Commodities. Applications au marché de l'électricité.

 C) MODELISATION PHYSIQUE

• Self-organized criticality.
  

• Cours d'Introduction (élémentaire au Calcul Stochastique (ENSTA, 2e année)
  

• Cours de Modèles discrets en finance (ENSTA 2e année)
• Cours de Calcul Stochastique (Master Paris-Saclay, Finalité: Statistiques et Finance)

• Le Forschungszentrum BiBoS (Universität Bielefeld)
• L'Institut de Mathématiques de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
• Il centro Ennio De Giorgi della Scuola Normale Superiore di Pisa
  
• Le Site du Professeur Claus-Martin Heyer à Bielefeld
• Le LAGA de l'Université Paris 13
  

Doctorants
   

• Rosanna COVIELLO (Université Paris 13, Cotutelle avec la  Scuola Normale Superiore di Pisa). Thèse soutenue en novembre 2006. Titre:   Calcul stochastique par rapport à des non-semimartingales et applications financières.
  
• Nadia BELARIBI (Université Paris 13), En cours.
  
• Mohammed ERRAMI (Université Paris 13).Thèse soutenue le 7 septembre 2000. Titre: Calcul stochastique pour des non-semimartingales.
  
• Mohamed Ali GHORBEL (En cotutelle avec Thierry Huillet, Cergy-Pontoise). Thèse soutenue en juin 2006. Titre: Aspects statistiques
  de la fragmentation aléatoire.
  
• Stéphane GOUTTE (Université Paris 13, en cotutelle avec l' Université  Luiss à Rome, avec le coencadrement de Nadia Oudjane, EDF). Thèse soutenu en juillet 2010. Titre: Valorisation de produits dérivés dans le marché de l' éléctricité
  
• Ida  KRUK (Université Paris 13). Thèse soutenue en décembre 2010. Titre: Calcul de Malliavin par rapport à des processus
  gaussiens généraux. 
• Mirko Stefano MEGA (Université Paris 13, en cotutelle avec M. Isopi, Université de Rome La Sapienza e Luiss). Thèse soutenue en juillet 2010. Titre: Instruments financiers pour le  marché des réseaux de télécommunications.
  
• Cristina DI GIROLAMI (En cotutelle avec F. Gozzi, Université  Luiss). Thèse soutenue en juillet 2010. Titre: Calcul  stochastique via régularisations en dimension infinie avec perspectives financières.
• Ismail LAACHIR (En cotutelle avec Jean-Marc Lecaillec, Université de Bretagne Sud). Avec la collaboration de Patrick Henaff (UBO) et Claude Martini (Zéliade).
• Elena BANDINI (En cotutelle avec Marco Fuhrman, Politecnico Milan)
• Anthony LE CAVIL (En cotutelle avec Nadia Oudjane, EDF-FiMe).
• Adrien BARRASSO (Avec la collaboration de Andrea Cosso Politecnico Milan)/
  

• Stefano BONACCORSI, Postdoc CNRS. Septembre-Décembre 2002. Actuellement: Professeur Università di Trento.
• Rafael ANDRETTO CASTREQUINI, Postdoc Brésil. Novembre 2015-Octobre 2016.
• Carlo CICCARELLA, Laurea magistrale (en collaboration avec Gianmario Tessitore, Molano Bicocca).
  
• Andrea COSSO, Postdoc ANR MASTERIE. Septembre-Novembre 2014. Actuellement: Postdoc Paris VII.
• Giorgio FABBRI, Postdoc ANR, Projet MASTERIE.  Septembre-Décembre 2012.
  
• Massimilano GUBINELLI, Postdoc CNRS 2003-04. Actuellement: Professeur Dauphine.
• Ibrahima MENDY, Postdoc Université de Ziguinchor (Senegal). Septembre 2012.
• Tullia PAROLIN, Laurea Italie, Février-Mai 2017 (en collaboration avec Stefano BONACCORSI (Università di Trento)
  
• Gerald TRUTNAU, Post-Doc Marie Curie 2001-03. Actuellement: Associated Professor Seoul National University. 
• Frederi VIENS, Fullbright Fellow 2004. Actuellement: Full Professor Purdue University.
  
• Jochen WOLF, Postdoc Marie  1998-99. Actuellement Professeur Fachochschule Remagen.
  
• Lukas WURZER, Stagiare de doctorat (Bourse Autriche, 6 mois en tout) 2013-14. Universität Innsbruck.
  
• Giovanni ZANCO, Stagiare de doctorat ANR MASTERIE, Mars-avril 2014. Università di Pisa.

  ---

Dernière mise à jour: 28 juillet 2017